Mouvement Moyenne Bruit Blanc

Je lis la section sur les modèles de moyenne mobile dans Hyndman amp Athanasopoulos Prévision: les principes et la pratique. J'essaie de comprendre le modèle MA (q) en mots. Qu'est-ce que le bruit blanc Est-ce une série différenciée qui est normalement distribuée avec la moyenne zéro Est-ce la différence entre une observation et la moyenne de toutes les observations Je ne sais pas ce que le livre parle quand il dit le bruit blanc. Je peux comprendre ce qu'est une série différenciée. Je peux comprendre quelle somme d'erreur carrée signifie. Mais qu'est-ce que ce bruit blanc et d'où vient-il? Qu'est-ce qu'un terme d'erreur Qu'est-ce que cela signifie? Qui a inventé cela? Puis-je voir un exemple réel que je peux travailler dans Excel Lorsque la prévision avec un modèle MA (q) Ajoutez la série moyenne mobile à la moyenne pour obtenir une prévision Comment fonctionne-t-elle réellement Un document Excel ou un exemple impliquant des nombres réels serait vraiment utile. J'ai beaucoup de difficulté à comprendre ce qui se passe réellement dans la formule (reproduit ci-dessous). Quelques exemples avec des nombres réels seraient grands. Ytcet1e 2e qe demandé Jun 5 14 à 22:28 gung 79k 9679 20 9679 174 9679 334 fermé comme trop large par gung. Nick Stauner. Scortchi 9830. Peter Flom 9830 Jun 6 14 at 10:43 Il ya trop de réponses possibles, ou de bonnes réponses serait trop long pour ce format. Veuillez ajouter des détails pour restreindre l'ensemble de réponses ou pour isoler un problème qui peut être résolu en quelques paragraphes. Si cette question peut être reformulée pour correspondre aux règles du centre d'aide. Veuillez éditer la question. On dirait que vous lisez des modèles statistiques. Une partie déterministe (c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à une relation algébrique, par exemple une ligne comme ya bx est une relation déterministe où y est déterminée par une fonction linéaire de x) et une partie aléatoire (ie quelque chose, comme le bruit, c'est-à-dire Plus ou moins inconnaissable, ou seulement connue dans un sens agrégé, comme une distribution normale, ou une autre distribution). La partie aléatoire peut être appelée bruit ou erreur ou autre chose, selon les conventions de parler de statistiques dans une discipline particulière. La différence entre une observation et la moyenne de toutes les observations (par exemple X - bar) est souvent appelée erreur. Dans une moyenne mobile (q) modele. g. Yam varepsilon thêta varepsilon theta varepsilon teta varepsilon que vous expliquez y comme déterminé par une moyenne mu plus une certaine quantité de bruit (c'est-à-dire une quantité aléatoire), plus une certaine quantité (theta) de bruit (varepsilon) de la dernière fois (t-1 ), Plus certains (peut-être différents) des quantités de bruits à tq fois. Je ne connais pas l'histoire de qui a fait le modèle MA (q). Quelque jerk Quelque personne impressionnante Aucune idée. Je ne vais pas afficher une feuille de calcul Excel, mais ce n'est pas trop difficile à appliquer. Supposons que la contribution du bruit au temps t est inversement proportionnelle à la durée du bruit. Alors theta 1, theta 12, points et theta 1q, et le MA (q3) est: v mu varepsilon varepsilon frac varepsilon frac varepsilon L'estimation de ce modèle est plus délicate qu'avec une régression recto vers le haut des moindres carrés. Mais thats l'idée de base de celui-ci. Cela signifie-t-il que yt-u. Est-il nécessaire de venir d'une série différenciée. Ou une série fixe. Est-ce parler de la variation de yt ou la valeur réelle de yt. Si je fais une série de prétendues qui suit un modèle parfaitement prévisible de 2,3,4,2,3,4,2,3,4 et d'utiliser un modèle d'ordre un, si cette méthode prédit la série de continuer. Excusez-moi car c'est probablement confus et ne pas utiliser la bonne terminologie I39m juste essayer de comprendre les bases un peu mieux. Merci. Ndash user3528592 Jun 6 14 at 2: 39Moving Average - MA Ce qui est une moyenne mobile - MA Un indicateur largement utilisé dans l'analyse technique qui contribue à lisser l'action des prix en filtrant le bruit des fluctuations de prix aléatoires. Une moyenne mobile (MA) est un indicateur de tendance ou de retard, car il est basé sur les prix passés. Les deux MA de base et couramment utilisés sont la moyenne mobile simple (SMA), qui est la moyenne simple d'une sécurité sur un nombre défini de périodes de temps, et la moyenne mobile exponentielle (EMA), ce qui donne plus de poids aux prix plus récents. Les applications les plus courantes des MAs sont d'identifier l'orientation de la tendance et de déterminer les niveaux de soutien et de résistance. Alors que les AG sont assez utiles par eux-mêmes, ils forment également la base pour d'autres indicateurs tels que la Divergence de Convergence Moyenne Mouvante (MACD). Chargement du lecteur. (5 jours) 20, 22, 24, 25, 23 Semaine 2 (5 jours) 26, 28, 26, 29, 27 Semaine 3 (5 jours) 28, 30, 27, 29, 28 Une MA de 10 jours calcule les prix de clôture pour les 10 premiers jours comme premier point de données. Le prochain point de données laisserait tomber le premier prix, ajoute le prix au jour 11 et prend la moyenne, et ainsi de suite comme montré ci-dessous. Comme on l'a noté plus haut, les AM retardent l'action actuelle du prix parce qu'elles sont basées sur des prix passés, plus la période de l'AM est longue, plus le décalage est important. Ainsi, un MA de 200 jours aura un décalage beaucoup plus grand que d'une MA de 20 jours, car il contient des prix pour les 200 derniers jours. La durée de la MA à utiliser dépend des objectifs de négociation, avec plus courte MA utilisés pour les transactions à court terme et à plus long terme MA plus adaptés pour les investisseurs à long terme. La MA de 200 jours est largement suivie par les investisseurs et les commerçants, avec des ruptures au-dessus et en dessous de cette moyenne mobile considérés comme des signaux commerciaux importants. Les MA confèrent également des signaux commerciaux importants seuls, ou lorsque deux moyennes se croisent. Une augmentation MA indique que la sécurité est dans une tendance haussière. Tandis qu'un MA en déclin indique qu'il est dans une tendance baissière. De même, la dynamique ascendante est confirmée par un croisement haussier. Qui se produit quand un MA à court terme traverse au-dessus d'un MA à plus long terme. Le momentum descendant est confirmé par un croisement baissier, qui se produit quand un MA à court terme traverse un MA à plus long terme.